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歐元匯率三年來首次跌破1.08美元后 歐元看跌期權需求大增
  云霄 2020-02-23 14:21:18 370
今年以來,歐元/美元已下跌約3.5%,最新一次大跌是在周二,那天德國投資者信心數據低迷,而美國制造業指標大大強于預期,凸顯了歐美經濟體命運的分化。

【友財網外匯資訊】-歐元三年來首次跌破1.08美元,這可能只是其下跌旅程的第一個里程碑,全球消息面、經濟數據以及期權市場布倉情況似乎都在與歐元作對。


歐元匯率三年來首次跌破1.08美元后 歐元看跌期權需求大增


今年以來,歐元/美元已下跌約3.5%,最新一次大跌是在周二,那天德國投資者信心數據低迷,而美國制造業指標大大強于預期,凸顯了歐美經濟體命運的分化。


進入2020年還不到兩個月,已有跡象表明歐元/美元可能會突破去年的1.15/1.09美元這一有史以來最窄幅的區間。衡量預期價格波動的指標--一個月隱含波動率已較上個月所及紀錄低位高出整整一個百分點。


除了增長低迷放以外,歐元還受到疫情對經濟的影響、美國關稅風險和低波動性拖累。低波動性使歐元用來投資高收益貨幣的理想融資貨幣。


現在很多人認為,歐元距離2017年1月觸及的17年低點1.0340美元可能已經不遠。無論是否能夠觸及這一低點,市場人士都押注歐元將進一步下行。


“大膽的做法是蒙著眼睛(在現匯市場)賣出歐元,但大多數人會通過期權來操作。”BMO Capital的外匯策略歐洲主管Stephen Gallo稱。


“現在歐元下跌期權很受歡迎。”


Gallo看跌期權的行權價在1.03美元,這表示只要歐元跌到1.06美元就有利可圖。


其他許多交易員顯然也在進行這類押注。


美國證券托管結算公司(DTCC)數據顯示,過去一周看跌歐元的期權需求大增。這使得歐元看跌-看漲期權交易量的比率擴大至去年8月來最闊水準。


如果說一周之前行權價位于1.0850至1.0750間的未平倉看跌期權有約50億歐元,將在3月31日之前陸續到期,那么自那以來的規模就是增加了一倍,因投資人急于規避歐元更大幅度下滑的風險。


要了解價格調整有多么劇烈,可以觀察一個月期的風險逆轉指標。2月5日時,這類期權合約顯示歐元看漲期權較看跌期權的隱含波動率升水處于兩年來高點。如今已經轉變成歐元看跌期權較看漲期權升水。


瑞士信貸分析師表示,他們預期歐元將進一步跌至1.0650,并稱“歐元強勢削弱仍是我要們傳達的主要訊息。”


目前歐元跌勢暫停,可能受惠于1.0775附近的期權障礙。


交易員表示,1.0775是最后一個大型下檔障礙位,但每隔0.5美分可能也會存在障礙,只是規模沒有這么大。歐元若跌破1.0700美元恐將進一步挫跌,因跌破重要期權水準之后,交易員往往會急著在現匯市場拋售。


至于回升走勢方面,德國商業銀行分析師團隊表示,歐元必須最少守住1.076美元。但他們補充稱,“近期漲勢最少最少需要重新站上1.0879,才能夠緩解短線下跌壓力。”


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